交叉避險

使用的期貨避險合約標的商品與現貨商品不同。大部份的避險操作都是以與現貨商品相同的期貨合約，例如以黃豆期貨規避黃豆的價格風險。但是有另外一種操作方式並不是採取相同的商品進行避險，以指數期貨進行股票部位避險就是其中的一個例子。股票部位的個股組成與指數的成份股並不是完全相同，這時候如何決定避險的比例就是一個重要課題。在處理方式上，以過去的歷史資料，計算出期貨合約與現貨商品的相關性，能夠決定避險的部位，以解決這個問題。這種避險方式在金融界是相當普遍的作法。