「日盛富利平衡基金」改類型為多空皆盈的模組平衡型基金
八月份日盛富利平衡基金，在公會基金分類上正式轉型為計量模組平衡型基金。日盛投信總經理于蕙玲表示，有鑑於國內投資人對絕對商品的需求殷切，日盛富利平衡基金自去年7月1日起改採追求2R2C之模組市場中立策略，在歷經了台股這13個月來的多空震盪洗禮，仍創造出5.01%的報酬率，充分展現「絕對報酬」的特性。
近三年國內投信為降低平衡型基金淨值波動率，強化追求絕對或目標報酬之效能，操作策略從TIPP衍生至CPPI等，但似乎成效有限，因而陸續引進對沖基金中波動度低、正報酬能力佳之模組市場中立策略。在日盛富利平衡基金納為國內模組平衡型基金後增為七檔，包括日盛策略平衡、群益安家、復華神盾、新光策略平衡、建華策略平衡、匯豐三高平衡等。
根據理柏(Lipper)統計至9/11日止，這七檔計量模組平衡型基金，自成立以來，績效全部為正報酬，且不論近一個月、三個月、半年、一年、二年之報酬率也幾乎都為正數，雖然在台股多頭時報酬不像股票型基金或一般平衡型出色，卻經得起台股多空之震盪考驗，呈現「多空皆盈」的態勢十分明確。
國內7檔計量模組平衡型基金的績效表現
| 基金名稱 | 近一個月報酬率(%) | 近三個月報酬率(%) | 近半年報酬率(%) | 近一年報酬率(%) | 近二年報酬率(%) | 今年以來報酬率(%) | 成立以來報酬率(%) |
| 日盛富利平衡 | 0.11 | 0.89 | 1.94 | 4.74 | 2.61 | 3.31 | 4.42 |
| 群益安家 | 0.97 | 0.38 | 0.27 | 1.81 | -- | -0.21 | 1.74 |
| 匯豐三高平衡 | 0.1 | 0.19 | 3.14 | 3.55 | -- | 2.01 | 4.94 |
| 復華神盾 | 0.81 | 5.29 | 4.58 | 5.11 | 5.6 | 4.44 | 3.95 |
| 日盛策略平衡 | 0.28 | 0.96 | 0.79 | 2.1 | 4.86 | 0.58 | 4.79 |
| 新光策略平衡 | -0.01 | 1.06 | 3.44 | 6.75 | 10.25 | 3.69 | 10.74 |
| 建華策略平衡 | 0.77 | 1.9 | 0.51 | 1.75 | -- | 0.32 | 1.74 |
資料來源：Lipper 資料統計至9/11日止
日盛日本策略基金經理人許玉蕙表示，一般而言模組型基金之操作特色，主要是投資一籃子優質股票，同時放空相對應的股價指數期貨，以有效避開大盤的系統風險，賺取投資組合超越大盤之超額報酬。由投資人期望的報酬型態是一平穩上升曲線，故需具備低波動率、創造正報酬及高夏普值之特色，因此投資精神與訴求重點就在於模組化操作，無論是部位配置或風險管理，都是經由模組數據所產生，以排除人為主觀與情緒判斷。
不過，由於國內期指容易逆價差的狀況，所以放空部位在建立或是期貨轉倉時，會因為期貨逆價差，而造成不必要的損失，讓部分模組型基金績效受到一些影響。許玉蕙指出，逆價差是台股主要的特性之一，短期內很難完全排除，惟從中長期績效來看，國內模組型基金仍能有效創造正報酬。若要尋找更適合於模組化商品之市場，期貨價差平穩、波動度提升的日本是相當符合市場中立策略之特色，而9月18日即將募集之日盛日本策略基金，即為國內首檔以計量模組投資於日本股市的海外模組型基金。