首頁 基金評等說明
FundDJ基金評等,是以「一年報酬率」、「二年報酬率」、「三年報酬率」、「Sharpe值」及「過去24個月打敗指數的月分數」等五項績效數據,來評分任一檔基金在所屬同類基金的表現。依上述五項評分標準,算出單一基金之總分。
 

評分A:一年報酬率

列出所有股票型基金的一年報酬率,並算出股票型基金其一年平均報酬及標準差,依下列公式,求出「X日本股票型基金」的ZI值為1.06700,依下列給分方式,「X日本股票型基金」A項得分為5分。
計算公式:ZI=(X日本股票型基金一年報酬率-同類型基金一年平均報酬)/同類型基金標準差
給分方式:
範圍
得分
ZI值大於1.036433 5分
ZI值小於等於1.036433
ZI值大於0.385321
4分
ZI值小於等於0.385321
ZI值大於-0.38532
3分
ZI值小於等於-0.38532
ZI值大於-1.03643
2分
ZI值小於等於-1.03643 1分

評分B:二年報酬率

列出所有股票型基金的二年報酬率,並算出股票型基金其二年平均報酬及標準差,依下列公式,求出「X日本股票型基金」的ZI值為1.47632,依下列給分方式,「X日本股票型基金」B項得分為5分。
計算公式:ZI=(X日本股票型基金二年報酬率-同類型基金二年平均報酬)/同類型基金標準差
給分方式:
範圍
得分
ZI值大於1.036433 5分
ZI值小於等於1.036433
ZI值大於0.385321
4分
ZI值小於等於0.385321
ZI值大於-0.38532
3分
ZI值小於等於-0.38532
ZI值大於-1.03643
2分
ZI值小於等於-1.03643 1分

評分C:三年報酬率

列出所有股票型基金的三年報酬率,並算出股票型基金其三年平均報酬及標準差,依下列公式,求出「X日本股票型基金」的ZI值為1.67506,依下列給分方式,「X日本股票型基金」C項得分為5分。
計算公 式:ZI=(X日本股票型基金三年報酬率-同類型基金三年平均報酬)/同類型基金標準差 。
給分方式:
範圍
得分
ZI值大於1.036433 5分
ZI值小於等於1.036433
ZI值大於0.385321
4分
ZI值小於等於0.385321
ZI值大於-0.38532
3分
ZI值小於等於-0.38532
ZI值大於-1.03643
2分
ZI值小於等於-1.03643 1分

評分D:Sharpe值

列出所有股票型基金的Sharpe值,並算出股票型基金Sharpe值平均值及標準差,依下列公式,求出「X日本股票型基金」的ZI值為0.321111,依下列給分方式,「X日本股票型基金」D項得分為3分。
計算公式:ZI=(X日本股票型基金Sharpe值-同類型基金Sharpe平均值)/同類型基金標準差 。
給分方式:
範圍
得分
ZI值大於1.036433 5分
ZI值小於等於1.036433
ZI值大於0.385321
4分
ZI值小於等於0.385321
ZI值大於-0.38532
3分
ZI值小於等於-0.38532
ZI值大於-1.03643
2分
ZI值小於等於-1.03643 1分

評分E:過去24個月打敗指數的月分數

依過去24個月,每個月「X日本股票型基金」的報酬是否打敗指標指數,打敗時得一分,反之,則沒有得分。統計過去24個月打敗指數的月分數,求得總分ZI值為22分,依下列給分方式,「X日本股票型基金」E項得分為5分。
給分方式:
範圍
得分
ZI值小於等於24
ZI值大於20
5分
ZI值小於等於20
ZI值大於15
4分
ZI值小於等於15
ZI值大於10
3分
ZI值小於等於10
ZI值大於5
2分
ZI值小於等於5 1分

綜合上述五項評分標準,「X日本股票型基金」共得到A+B+C+D+E=23分。

 
得分 獲得評等
Q>22
22>=Q>=21
20>= Q >=19
18>= Q >=17
16>= Q >=15
14>= Q >=13
12>= Q >=11
10>= Q >=8
8> Q
Q為總分=A+B+C+D+E

故「X日本股票型基金」獲得評等為五顆評等。

 
1. 歷史表現數據低於三年。
2. 該基金類別之基金總數少於5支
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