首頁 境外基金 境外基金-績效評比

摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
項目(12/04) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差2.892.684.623.954.59
Sharpe0.940.48-0.030.120.14
Alpha1.040.65-0.050.100.17
Beta-0.16-0.150.030.040.02
R-squared0.380.240.010.040.00
與指數相關係數-0.6199-0.48560.08580.20280.0544
Tracking Error13.1310.0115.2418.1015.55
Variance0.690.601.781.301.75


1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

報酬率比較表
  年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 5.77 0.35 -0.24 3.67
同投資類型平均 12.64 0.53 0.41 6.11
同投資類型排名 225/231 207/231 226/231 212/231
同投資區域平均 14.03 0.54 0.70 8.33
同投資區域排名 1547/1806 1286/1806 1774/1806 1327/1806
同投資標的平均 13.18 0.49 0.47 7.22
同投資標的排名 333/343 275/343 338/343 323/343

摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表
  2023 2022 2021 2020 2019
年化標準差 7.64 3.35 2.02 2.93 3.11
Beta -0.17 0.01 0.11 0.04 0.07
Sharpe Ratio 0.0369 -0.6628 0.2904 0.6962 0.1367
Treynor Index -0.4747 -54.2963 1.5123 14.3077 1.6364
Jensen Ratio 0.3363 -0.6214 0.0283 0.5339 -0.0123
Informaton Ratio -0.1502 0.1682 -0.3413 0.0230 -0.5663

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
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