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國泰紐幣保本基金九月份經理人報告


2016/10/21 下午 03:10:00 作者:廖維苡
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模組調控部分:上月有少數投資人贖回,目前庫存存款餘額佔原始承做面額的比例為77.17%,此數字略低於模型配置比例77.67%,期貨部位目前配置為4口,此部位符合不大於模組要求之4.41口,將密切追蹤及檢核模型相關假設與參數,以確保基金到期130%保本率。

近期公布美國第二季GDP成長年增率僅達1.2%,為2013年第二季以來的新低,且民間投資與出口皆為負成長,市場對美國經濟的復甦態勢再添質疑。就近期經濟展望方面,8月份製造業採購經理人指數為49.4點,較7月數值下滑3.2點,低於50點的臨界點,有景氣萎縮之疑慮。另外8月份非製造業採購經理人指數為51.4點,較7月數值下滑4.1點,雖然仍維持在擴張範疇,但已經是連續第二個月的下滑,意味美國景氣樂觀氣氛持續降低。在就業市場與物價方面,美國8月份失業率為4.9%,與前兩個月的失業率持平,但是8月新增就業人數僅達15萬1,000人,明顯低於市場預期;美國勞動市場復甦進度減緩。8月美國消費者物價指數年增率則為1.1%,較聯準會2.0%的目標尚有顯著差距。且商品與服務業價格持續呈現兩極化現象,8月份商品的核心CPI年增率為-0.5%,但服務業去除能源部份的通貨膨脹率卻高達3.2%。就基金期貨操作而言,模型配置上限為4.41口,而為追蹤參與率乘以連結標的表現之報酬,基金目前需配置期貨口數至少為4口,符合現況。


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