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國泰紐幣保本基金十二月份經理人報告


2017/1/18 上午 10:33:00 作者:廖維苡
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模組調控部分:上月有少數投資人贖回,目前庫存存款餘額佔原始承做面額的比例為74.49%,此數字略低於模型配置比例74.79%,期貨部位目前配置為4口,此部位符合不大於模組要求,將密切追蹤及檢核模型相關假設與參數,以確保基金到期130%保本率。

期貨操作部分:美國商務部經濟分析局上修前次公佈之2016年第3季經濟數據,修正後美國第3季GDP成長年增率為1.6%,上修幅度為0.1%。美國第3季民間消費成長年增率也調整為2.7%,為數據上修主要原因。至於修正後的民間投資成長率,則較去年同期下滑2.9%,較前次估計值再下修0.2%,也持續第1季以來的低迷態勢。此外修正後的出口與進口的成長年增率分別為2.0%與0.6%,相較於前次估計值,出口成長率維持不變,而進口成長率下修0.61%。美國就業市場與物價水準方面,11月份失業率為4.6%,較前月下滑0.3%,顯示就業市場持續復甦。在物價方面,11月美國消費者物價指數年增率則為1.7%,較前月增加0.1%。隨著就業市場復甦、物價指數回溫,聯準會於12月15日升息一碼,將聯邦基金利率調升至0.50-0.75%區間。近期景氣展望部分,11月製造業採購經理人指數為53.2點,較10月數值上揚1.3點。另外非製造業採購經理人指數為57.2點,則較10月數值上揚2.4點。PMI與NMI雙雙處於50臨界點以上,且一致上揚。象徵美國經濟景氣正處於擴張態勢。就基金期貨操作而言,模型配置上限為4.25口,而為追蹤參與率乘以連結標的表現之報酬,基金目前需配置期貨口數至少為4口,符合現況。


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