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國泰紐幣八年期保本基金四月份經理人報告


2017/5/17 上午 11:11:00 作者:廖維苡
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模組調控部分: 上月有投資人贖回,剩餘庫存定存單佔原始承作定存面額比例為約85.80%,稍低於模組要求之85.94%,目前非固定收益部位實際配置中國A50指數期貨口數為22口,符合且不大於模組要求口數(22.80口),依模型設計,上述定存與期貨配置應可達到基金八年到期保本率133.5%。

2. 期貨操作部分: 中國公布今年第一季GDP成長率為6.9%,較上季增加0.1%,同時也高於之前官方公布目標。其中服務業成長7.7%仍為驅動經濟成長的主要動能,而工業方面雖然面臨中央調控政策的影響,但成長率仍有6.4%,顯示經濟延續了去年下半年以來穩中有進的發展態勢,同時持續優化結構。經濟展望部分,IMF最新報告中將中國2017年經濟成長率由1月預測的6.5%調升至6.6%。另外,3月中國官方製造業PMI增加0.2點來到51.8,連續8個月維持在景氣榮枯界線之上,構成項目中生產、新訂單與從業人員指標呈現改善態勢;非製造業商務活動指數在零售業、航空運輸業、郵政業、互聯網及軟體資訊技術服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險業等行業拉抬下,來到今年新高的55.1,較2月上升0.9點,整體服務業擴張速度有增加的趨勢。上月上證指數變動約-2.11%,A50期貨變動約-0.65%,本基金期貨部位實際累積報酬率約為63.49% (不計交易成本及保證金孳息),目標累積報酬率約為44.24% (理論最高報酬約86.82%),造成誤差來源主要為期貨實際交易價格與理論收盤價之差異、轉倉價差變化、且未計交易成本及期貨保證金孳息等因素。


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