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國泰紐幣保本基金一月份經理人報告


2017/2/17 下午 03:19:00 作者:廖維苡
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模組調控部分:上月有少數投資人贖回,目前庫存存款餘額佔原始承做面額的比例為73.95%,此數字略低於模型配置比例74.09%,期貨部位目前配置為4口,此部位符合不大於模組要求,將密切追蹤及檢核模型相關假設與參數,以確保基金到期130%保本率。

期貨操作部分:美國近期公佈之2016年第三季GDP成長年增率為1.7%,第三季民間消費成長年增率達2.8%,是成長動能主要來源。IMF估計美2016年全年GDP成長率為1.6%,但預測2017年將可達到2.3%,較前次預測上修0.1%。在就業市場方面,2016年12月失業率為4.7%,雖較11月略升0.1%,但是淨增15萬6,000個就業機會,意味美國就業市場復甦穩健。至於通貨膨脹率方面,2016年12月CPI年增率達2.1%,為2014年5月以來最大增幅,而當月的核心CPI年增率也達2.2%。隨著美國景氣復甦,需求增加,通膨也隨之增溫。美國經濟近期的景氣展望方面,參考2016年12月製造業採購經理人指數為54.7點,較11月數值上揚1.5點。另外ISM公佈的12月非製造業採購經理人指數為57.2點與11月數值持平。美國PMI與NMI均顯著超越象徵景氣擴張的臨界點,顯示近期樂觀氛圍可望延續。就基金期貨操作而言,模型配置上限為4.21口,而為追蹤參與率乘以連結標的表現之報酬,基金目前需配置期貨口數至少為4口,符合現況。


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