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國泰紐幣保本基金十一月份經理人報告


2016/12/15 下午 05:43:00 作者:廖維苡
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模組調控部分:上月有少數投資人贖回,目前庫存存款餘額佔原始承做面額的比例為75.56%,此數字略低於模型配置比例76.03%,期貨部位目前配置為4口,此部位符合不大於模組要求之4.32口,將密切追蹤及檢核模型相關假設與參數,以確保基金到期130%保本率。

期貨操作部分:美國商務部經濟分析局公佈2016年第三季經濟數據,GDP成長年增率為1.5%,較第二季1.3%的成長率稍有起色。美國第三季民間消費成長年增率為2.6%,提供最主要的經濟成長拉抬動能。至於民間投資成長率,則較去年同期下滑2.7%,持續第一季以來的低迷態勢。第三季的外需表現則較上半年佳,出口與進口的成長年增率分別為2.0%與0.7%。出口成長率為2015年第一季以來的新高,意味美元走強對美國出口的衝擊有淡化趨勢。美國10月份失業率為4.9%,較9月失業率下滑0.1%,顯示就業市場持續復甦。在物價方面,10月份CPI年增率則為1.6%,較9月數值增加0.1%。在美國經濟近期的景氣展望方面,10月製造業採購經理人指數為51.9點,較9月數值上揚0.4點。另外10月非製造業採購經理人指數為54.8點,則較9月數值下滑2.3點。然而PMI與NMI處於50點的臨界點以上,也象徵美國經濟景氣擴張態勢持續。就基金期貨操作而言,模型配置上限為4.32口,而為追蹤參與率乘以連結標的表現之報酬,基金目前需配置期貨口數至少為4口,符合現況。


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