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國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金二月份經理人報告


2019/3/20 下午 04:22:00 作者:鄭凱允
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投資人期盼中美敲貿易協定、把疲軟的經濟數據擺在一旁,使得避險需求降溫,美國公債價格也在週五(3月1日)應聲走軟、殖利率跳高。本基金投資組合為達貼近標的指數之追蹤效果,基金將利用證券相關商品建立反向1倍之投資曝險,目前基金整體曝險水位約在-100.5%左右,部位曝險狀況良好,貼近目標水準。

基金操作上將關注每日之市場價格波動與期現貨之價差表現,並為貼近追蹤目標每日進行追蹤調整,台幣及美元資金部位,則考量保證金與未來市場申請買回之流動性需求進行配置。川普跟北韓領袖金正恩在越南的談判破局,卻未引發避險需求湧向美國公債,市場顯然忽略川金會的利空,把注意力集中在中美可能敲定的貿易協議,如今公布的經濟數據都是先前因政府關門而遭到延後的報告,許多投資人認為失去時效性、未來也可能進行修正,因此反應不大。


•相關基金:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
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