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國泰紐幣八年期保本基金六月份經理人報告


2017/7/17 下午 03:57:00 作者:廖維苡
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模組調控部分: 上月有投資人贖回,剩餘庫存定存單佔原始承作定存面額比例為約85.68%,高於模組要求之85.61%,目前非固定收益部位實際配置中國A50指數期貨口數為22口,符合且不大於模組要求口數(22.71口),依模型設計,上述定存與期貨配置應可達到基金八年到期保本率133.5%。

期貨操作部分: 5月份中國各項經濟指標仍維持平穩成長,5月消費品零售總額年增率10.7%,規模以上工業生產年增率6.5%,同於上月水準。投資方面,1-5月全國固定資產投資年增率8.6%,較1-4月下滑0.3%,其中民間投資成長6.8%,較1-4月下滑0.2%。經濟展望部分,由5月份中國官方製造業PMI與非製造業商務活動指數來觀察,其中製造業PMI為51.2,與上月相比持平,連續第10個月維持在景氣榮枯線之上,未來中國製造業與非製造業的擴張趨勢可望持續。上月A50期貨變動約+2.99%,本基金期貨部位實際累積報酬率約為80.45% (不計交易成本及保證金孳息),目標累積報酬率約為57.81% (理論最高報酬約106.57%),造成誤差來源主要為期貨實際交易價格與理論收盤價之差異、轉倉價差變化、且未計交易成本及期貨保證金孳息等因素。


•相關基金:國泰紐幣八年期保本基金
•相關投信:國泰投信
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