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國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金五月份經理人報告


2019/6/24 下午 06:56:00 作者:鄭凱允
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美國總統川普(DonaldTrump)上週四(30)日突然在推特上揚言,由於墨西哥無法阻止非法移民越界進入美國,6月10日起將對墨西哥進口產品加徵5%關稅,若墨西哥政府無法採取有效行動,關稅將每月提高5%,至2019年10月升至25%,對國際經濟投下震撼彈。市場避險需求再度升高,美國公債殖利率重摔,德國10年期公債殖利率也摔落谷底。本基金投資組合為達貼近標的指數之追蹤效果,基金將利用證券相關商品建立反向1倍之投資曝險,目前基金整體曝險水位約在-102.3%左右,部位曝險狀況良好,貼近目標水準。
 
基金操作上將關注每日之市場價格波動與期現貨之價差表現,並為貼近追蹤目標每日進行追蹤調整,台幣及美元資金部位,則考量保證金與未來市場申請買回之流動性需求進行配置。中美兩國關係持續緊繃。為反制美國封鎖華為等中國科技企業,中國商務部上週五(31日)宣布將公布「不可靠實體清單」,將損害中國企業利益或構成國安威脅的外國企業、組織或個人列入其中,加劇了國際貿易情勢的不確定性,貿易戰長期延續的機率增加,可能會對全球經濟成長產生更廣泛的影響。

•相關基金:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
•相關投信:國泰投信
•相關連結:鄭凱允

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