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國泰紐幣保本基金一月份經理人報告


2018/2/23 下午 07:36:00 作者:廖維苡
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模組調控部分:上月有投資人贖回,故規模減少。從模型的有效性進行分析,剩餘庫存定存單佔原始承作定存面額比例約68.54%,高於模組要求下限68.07%;而非固定收益部位實際配置道瓊工業指數期貨口數為3口,未超過調整後模組要求上限3.87,故依模型設計推論,上述定存與期貨配置應可達到基金到期保本率130%。

期貨操作部分:美國2017年第四季GDP季增年率初值2.6%,低於預期之3.0%,民間消費及固定投資仍為支撐經濟成長之主要正貢獻來源,消費支出(占GDP近70%)貢獻度為6年以來最高,2017年企業投資貢獻度亦為3年來最高,顯示美國經濟成長趨勢穩健。就業市場方面,美國於2017年12月的失業率持平於4.1%,仍為17年來新低,就業市場復甦持續。通貨膨脹率方面,美國2017年12月CPI年增率達2.1%,去除食品與能源價格的核心通膨則來到1.8%。美國經濟達到充分就業,加上通膨達到預定目標,給予聯準會利率政策正常化依據,目前市場預期聯準會3月升息的機率已逾9成。12月的ISM製造業採購經理人指數上升至59.7,非製造業採購經理人指數則略為下滑至55.9,雙雙維持在強勁的擴張區間。


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