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ESG投資再添生力軍!中信投信簽訂ICE ESG指數合作備忘錄


2020/12/1 上午 11:19:00 提供機構:中國信託投信
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中信投信日前與美國洲際交易所(Intercontinental Exchange, Inc.)旗下的全球性數據服務公司IDI(ICEData Indices, LLC)簽訂ESG指數合作備忘錄(MOU),將共同對該公司所編製的ESG系列指數進行產品合作及推廣,滿足台灣投資人需求,成為台灣首家與國際機構簽訂ESG合作備忘錄之投信。中信投信已於10月送審兩檔由IDI所編撰,以ESG投資為概念之債券指數,分別為:「ICE15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」及「ICE15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」,並已獲得櫃買中心之指數資格認可。

根據全球永續投資聯盟(GSIA)至2018年底的統計,全球永續投資管理資產規模達30.68兆美元,規模較2016年成長34%,顯示資本市場對於企業永續的積極關注與投入;另一方面,企業也必須更正視自身的永續績效。中國信託長期致力於永續金融發展,積極呼應聯合國永續發展目標(SustainableDevelopment Goals,簡稱SDGs),2020年中信金控更進一步設置「企業永續辦公室」,結合集團力量共同推動責任商品與投資,以期最大化對環境和社會的正面影響力,並扮演臺灣資本市場及永續金融發展的強力後盾。中信投信身為金控成員,亦積極回應金控永續策略,為滿足國內投資人參與更多元的續投資產品,宣布與美國洲際交易所旗下的全球性數據服務公司IDI簽訂ESG指數合作備忘錄。中信投信將借重IDIESG指數編製能力,共同發展ESG投資產品,並滿足內部ESG投資研究需求,積極參與責任投資領域。

美國洲際交易所集團擁有12間交易所以及6間結算所,包含紐約證交所(NYSE)ICE期貨交易所等機構。在指數編製業務,旗下的全球性數據服務公司IDI2017年併購美國銀行美林固定收益指數平台,擁有超過50年的指數編製經驗與強大的指數客製化能力。目前IDI所發布的指數超過5000筆,橫跨固定收益、股票、商品與貨幣等資產類別,有近一兆美元產品以該公司的指數為投資基準,獲得全世界投資者的廣泛應用,為全球主要固定收益指數編製公司。在永續指數部分,IDI2016年起已發布了近40ESG相關的指數,另外也有低碳、綠色債券等指數的發行。

中信投信總經理張浴澤表示,過去投資人關注量化的企業財報數字,現在的投資人則將ESG等質化因素納入投資考量,原因在於這些因素可能對公司估值與未來財務績效產生重大影響,但卻未揭露於財報中。IDI在永續指標指數耕耘多年,最早可回溯到2010年發布的美銀美林綠色指數(ICEBofA Green Index),在ESG指數編製的研究方法則藉由全球主要ESG研究機構SustainalyticsESG風險分數,挑選出值得投資的公司。透過本次的合作,中信投信旗下ESG研究資源將更為豐富。同時,中信投信身為金控子公司一員,透過投信的研究與投資專才,呼應金控的永續金融政策,因此期望借重IDI的龐大資源,發行ESG投資商品並加以推廣,不僅從永續投資的角度提供相對穩健、在動盪中更適合投資人的商品,也是中信投信在永續議題上邁出重要的一步。

雙方於MOU簽訂後,已提出「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」及「ICE15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」,日前獲得櫃買中心之指數資格認可。中信投信表示,「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」是衡量已開發國家之美元計價、剩餘年期15年以上之投資等級公司債券市場績效表現,並依據全球第二大ESG研究機構Sustainalytics所評定的ESG風險分數進行篩選,目前由410檔成分債券所組成,平均存續期間為16.04年。

ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」則為衡量新興市場之美元計價、剩餘年期15年以上之主權債券市場績效表現,並依據歐盟EDGAR全球大氣研究碳排放資料庫之國家人均碳排放量數據進行調整,目前由77檔成分債券所組成,平均存續期間為16.21年。


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