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國泰紐幣八年期保本基金五月份經理人報告


2017/6/15 上午 08:15:00 作者:廖維苡
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模組調控部分: 上月有投資人贖回,剩餘庫存定存單佔原始承作定存面額比例為約85.80%,稍低於模組要求之85.83%,目前非固定收益部位實際配置中國A50指數期貨口數為22口,符合且不大於模組要求口數(22.77口),依模型設計,上述定存與期貨配置應可達到基金八年到期保本率133.5%。

期貨操作部分: 4月中國各項經濟指標仍維持成長態勢,不過在成長力道上較3月減緩。貿易方面,4月出口與進口分別成長8.0%與11.9%,較3月減少8.4%及8.5%,惟整體貿易維持順差表現。內需方面,4月消費品零售額成長10.7%,較3月減少0.2%;4月規模以上工業增加值成長6.5%,較3月減少1.1%。整體來看成長力道稍有減緩,但仍保持總體平穩的情況。在經濟展望部分,由2017年4月中國官方製造業PMI與非製造業商務活動指數來觀察,其中製造業PMI減少0.6點來到51.2,雖連續第9個月維持在景氣榮枯線之上,但結束連3個月向上的趨勢。分類指數中生產、新訂單及從業人員三類指數呈現下滑;非製造業商務活動指數在新訂單、投入品價格以及業務活動預期等指數亦有所下降,由數據顯示,製造業或非製造業的擴張速度均可能走緩。上月A50期貨變動約+6.23%,本基金期貨部位實際累積報酬率約為74.10% (不計交易成本及保證金孳息),目標累積報酬率約為53.23% (理論最高報酬約98.74%),造成誤差來源主要為期貨實際交易價格與理論收盤價之差異、轉倉價差變化、且未計交易成本及期貨保證金孳息等因素。


•相關基金:國泰紐幣八年期保本基金
•相關投信:國泰投信
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