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國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金二月份經理人報告


2020/3/17 下午 05:34:00 作者:鄭凱允
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標的指數於期間中漲跌幅-4.53%, 以5294.791點作收。 上週債券市場受全球擴大擔憂新冠肺炎疫情及週五美國2月份包括製造業和服務業均低於市場預期,其中服務業PMI重挫跌破50關卡, 在美債利率持續下探, 三十年券殖利率跌破歷史新低至1.88%, 美債十年利率下跌5bps以1.47%水準作收。 受疫情蔓延,週一及隔夜美債急挫, 一度觸及2016年夏季以來最低1.352%水位後小幅回彈, 終場下跌11.6個基點, 至1.3538%。此外3個月和10年期公債收益率曲線倒置程度加深。 本基金投資組合為達貼近標的指數之追蹤效果, 基金將利用證券相關商品建立反向1倍之投資曝險,目前基金整體曝險水位約在-103.3%左右, 部位曝險狀況良好, 貼近目標水準。
 
基金操作上將關注每日之市場價格波動與期現貨之價差表現, 並為貼近追蹤目標每日進行追蹤調整, 台幣及美元資金部位,則考量保證金與未來市場申請買回之流動性需求進行配置。 展望後市, 美債十年利率在跌破1.50%後, 預料賣壓轉強。

•相關基金:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
•相關投信:國泰投信
•相關連結:鄭凱允

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