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國泰紐幣八年期保本基金三月份經理人報告


2020/4/21 下午 02:36:00 作者:彭木生
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 從模型的有效性進行分析,剩餘庫存存款佔原始承作定存面額比例約為69.39%,高於模組要求下限66.88%;而目前非固定收益部位實際配置中國A50指數期貨口數為18口,低於本周模組要求上限18.39口,依模型設計推論,上述定存與期貨配置應可達到基金八年到期保本率133.5%。

基金期貨操作而言,由於基金贖回導致模型配置上限降為18.39口,故基金實際配置期貨口數為18口。而基金上月期貨操作市值變動為-8.15%(同期指數報酬-7.9%)。 


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