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「臺灣永續高息中小型指數」前十大成分股包括東陽、聚陽、群光等

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臺灣指數公司「臺灣永續高息中小型指數」即時指數於918日上線,表彰投資於具ESG績效與股息優異之中小型股的投資組合績效表現(系列報導2/2

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」(簡稱「臺灣永續高息中小型指數」),自2023918日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。本指數業已授權台新投信發行台新臺灣永續高息中小型ETF(代號00936),自1016日開始募集。

「臺灣永續高息中小型指數」以上市上櫃普通股作為指數母體,並排除上市市值前50大公司作為採樣範圍,經流動性檢驗,運用國立臺北大學商學院「企業永續發展研究中心」使用公開資訊評鑑後產製之「台灣永續評鑑」結果,剔除違反相關法規情節重大或營業內容涉及爭議性產業之公司,篩選符合獲利能力條件的股票,再依股利指標擇優選取30檔股票,以表彰具ESG績效、財務績效佳與股息優異的中小型股投資組合績效表現。

「臺灣永續高息中小型指數」於每年612月進行成分股定期審核,臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一),累積報酬率(210.40%)、年化夏普比率(126.07%)及殖利率指標(7.37%),表現均優於加權指數(140.26%94.46%3.72%)及臺灣全市場指數(151.10%95.45%3.62%)。依今年7月底資料,前十大成分股依股票代號排序分別為東陽、聚陽、群光、京元電子、台勝科、臻鼎-KY、中美晶、瑞儀、啟痐恲蛃鶠]如附表二)。

根據20238月底臺灣上市櫃公司市值資料,臺灣上市櫃中小型公司(排除上市市值前50)市值占所有上市櫃公司近四成,雖具舉足輕重的地位,但以中小型股為主題的指數化金融商品相對缺乏。另外參考基金資訊觀測站之ESG基金專區,截至20238月底,臺股ESG基金(ETF)資產規模近2900億;總受益人數超過160萬,其中永續高息相關主題的臺股基金(ETF)檔數占比超過3成,顯示永續高息主題在ESG基金投資受投資人青睞。「臺灣永續高息中小型指數」為台股首檔聚焦中小型公司中兼具永續與高息特性的投資組合,期可藉由指數化商品發行,提供投資人另一項針對中小型股進行永續、高股息投資的便利管道。

附表一:臺灣永續高息中小型報酬指數、加權報酬指數及臺灣全市場報酬指數之績效表現比較

項目\指數

臺灣永續高息中小型報酬指數

加權報酬指數

臺灣全市場報酬指數

累積報酬率(%

210.40%

140.26%

151.10%

年化報酬率(%

18.94%

14.36%

15.14%

年化標準差(%

15.02%

15.93%

16.61%

年化夏普比率(%

126.07%

94.46%

95.45%

2022年殖利率(%

7.37%

3.72%

3.62%

資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司,計算期間為20171月至20237月,臺灣指數公司整理。

累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1

歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二:「臺灣永續高息中小型指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)

股票代號

股票名稱

產業分類

1319

東陽

汽車工業

1477

聚陽

紡織纖維

2385

群光

電子零組件

2449

京元電子

半導體

3532

台勝科

半導體

4958

臻鼎-KY

電子零組件

5483

中美晶

半導體

6176

瑞儀

光電

6285

通信網路

9910

豐泰

運動休閒

資料來源為臺灣指數公司,計算資料為20237月底結果。

指數前十檔成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。