小資族最愛週選擇權價差交易說明

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期貨軍師小林 發表於: 2020-09-12 07:41 |只看樓主 1
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小資族最愛選週擇權價差交易是什麼?
當小包租公、包租婆。本金投入少、損失風險有限、判斷正確有穩定收益


小資族最愛選擇權價差交易是選擇權交易中一種策略的運用,它擁有低成本(低保證金最低2500元即可組合),損失相對有限且具有判斷就有正確穩定收益的特性就像開店當個小包租公一樣。

主要操作方向有兩種:

第一種佈局時機:判斷大盤在某個區間點位,具有壓力(賣壓)可能無法突破時。

看漲不破時就用買權(Call)空頭價差
買進高履約價買權(Buy Call)
賣出低履約價買權(Sell Call)

​EX:舉例當判斷大盤到結算履約時漲不到11000點時。
買進高履約價11050的Call  付出57點權利金
賣出低履約價11000的Call  收取77點權利金
整組保證金2500元

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第二種佈局時機:判斷大盤在某個區間點位,具有支撐(買盤)可能無法跌破時。
看跌不破時就用賣權(Put)多頭價差
買進低履約價賣權(Buy Put)
賣出高履約價賣權(Sell Put)


EX:舉例當判斷大盤到結算履約時跌不破11000點時。
買進低履約價10950的Put  付出91點權利金
賣出高履約價11000的Put    收取137點保證金
整組保證金2500元

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有關操作小資族最愛選週擇權價差交易步驟:

1.先去判斷未來一周周選擇權結算時是會漲還是會跌來決定操作模式。


看漲不破時就用買權(Call)空頭價差
    買進高履約價買權(Buy Call)
    賣出低履約價買權(Sell Call)​
  

看跌不破時就用賣權(Put)多頭價差
    買進低履約價賣權(Buy Put)
    賣出高履約價賣權(Sell Put)



2.建倉:建立選擇權價差單。週選擇權開倉是每周三上午8:45開始有報價,為避免滑價或價格瞬間波動太大,建議等五檔報價穩定後再進行建倉動作。開倉時就建倉是因為當時時間價值最高,如果操作方向正確,可提高結算時的收益率。

3.等次週星期三結算:週選擇權在每周的星期三下午13:30結算。


注意事項提醒:
1.如果期間發現判斷漲跌方向錯誤可設平倉停損再改另一方向建倉或改更價外方向建倉。

2.如果一間發現漲跌方向正確且因漲跌幅度較大,提前接近滿足獲利或是因趨勢判斷錯誤想提前結束減少損失亦可提前平倉,亦可再建其他組合、增加資金靈活度。


3.有關建倉時履約價的選擇,不管是買權(Call)空頭價差或是賣權(Put)多頭價差,建倉時因選擇權時間價值最高且越接近價平區的價差越大若建倉價差點數也越高但相對風險也越大(有時間變數及漲跌幅度變數)。越遠離價平區或越接近結算時間的價差越小可獲利點數也相對少,但是相對獲利機會較穩定。



最後期貨小林祝大家 --- 操作順利、獲利發發發



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最後編輯期貨軍師小林 最後編輯於 2020-09-13 20:15:09
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