GKFXPrime捷凱金融 :從COT持倉報告看端倪,澳元、英鎊走勢前瞻分析

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GKFXPrime 發表於: 2020-04-14 17:33 |只看樓主 1
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美聯儲不斷寬鬆放水之後,資產負債表已經增加了2萬億美金,遠超過去任何時候的擴張速度;全球利率中樞進一步下移,高息貨幣的優勢早已不復存在;外匯市場的貨幣對轉變成"比慘"模式,更慘的國家背後的貨幣更弱勢。 GKFX Prime捷凱金融帶讀者梳理近期疫情疊加降息潮之下,主流直盤貨幣對的走勢以及主力持倉變化。

(美聯儲資產負債表)

今年年初至今,所有直盤貨幣對中,瑞郎和日元波動幅度幾乎為0,與年前持平,並列前二。 澳元和紐元排名墊底,年初至今下跌10%,跌幅最大。 英鎊和加元年初至今跌幅為6%左右。 直盤貨幣對的走勢以及拐點十分相似,決定最終勝負的是大跌的幅度! 本文今日解讀GBP與AUD CAD這三個收益率為負的貨幣對。


英鎊走勢命懸一線,千點行情或將開啟

從COT持倉報告看,英鎊的凈倉位(特指投機性倉位)為3693,已經連續多個星期下降。 而一旦投機凈持倉轉為負數,英鎊兌美元從歷史看往往會有將近1000點的下跌行情。

(英鎊COT持倉報告)

日圖中,GBP/USD位於去年12月高點以及今年三月低點的黃金分割50%回撤線附近,接近1.2500.而前期高點正是COT持倉報告中的40000高位。 若持倉數據跌破0軸,英鎊下方空間頗大。

(英鎊走勢圖,日圖)


澳元兩年弱勢行情,未來恐難生變數

澳元的COT持倉報告有個顯著特點:0軸就是多空長線分界線。 淨多頭時(指非商業持倉),AUD/USD長線上漲,而凈空頭時,AUD/USD長線下跌。 下圖中,黃色部分為凈多倉,紅色部分為凈空倉。 AUD/USD多空倉交換並非很頻繁,更容易出現幾個季度的單邊行情。

目前COT非商業持倉凈空頭為-35398,處於較深位置。 在COT持倉回到0之前,真正的多頭長線趨勢並未開啟。 MT4的圖表當中,載入ich一目均衡圖指標,匯價短線可能往上測試雲層0.6600的位置,雲層厚度適中,料構成阻力。


什麼是外匯COT持倉報告

COT 報告提供了每個週二對 20 名或 20 名以上交易機構持有的超出 CFTC 規定的報告水準的市場的開倉頭寸的具體資訊。 期貨以及期權持倉報告基本在美國東部時間每周報告每週五下午3:30發佈。 非商業持倉指的是不以套期保值為目的的持倉,通常為單獨的資金管理實體。 投資者可以參考COT持倉報告作為外匯期貨期權市場中的主力動態。

本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊,僅為協助讀者瞭解市場形勢而提供,並不構成投資建議。 GKFXPrime捷凱金融已採取合理措施確保資料的準確性,但不能保證資料的精確度,及可隨時更改而毋須作出通知。 GKFXPrime捷凱金融不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失(包括但不限於任何盈利的損失)負責。
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