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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
ProShares三倍做多道瓊30指數ETF45.550.403.1528.68
同投資類型平均16.290.171.5531.32
同投資類型排名20/9528/959/9541/95
同投資區域平均9.790.160.6114.15
同投資區域排名30/1133325/113415/1134101/1134
同投資標的平均10.910.111.7235.08
同投資標的排名26/15133/15113/15180/151

ProShares三倍做多道瓊30指數ETF-年報酬率比較表
  2017 2016 2015 2014 2013
年化標準差 19.34 35.76 43.57 25.82 28.44
Beta 3.17 3.15 3.14 2.97 3.11
Sharpe Ratio 1.0646 0.3606 -0.0061 0.2930 0.7968
Treynor Index 1.8735 1.1814 -0.0243 0.7353 2.1009
Jensen Ratio -0.4192 -0.3287 -0.2870 -0.2182 -0.3044
Informaton Ratio 0.9373 0.2073 0.1385 0.2040 0.8681

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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