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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
ProShares三倍做多納斯達克指數ETF-20.57-0.133.0938.81
同投資類型平均-18.40-0.181.9631.66
同投資類型排名57/9536/9518/9523/95
同投資區域平均-5.07-0.160.8314.69
同投資區域排名1130/1200461/120227/120261/1202
同投資標的平均-24.33-0.251.8934.44
同投資標的排名72/15748/15725/15741/157

ProShares三倍做多納斯達克指數ETF-年報酬率比較表
  2018 2017 2016 2015 2014
年化標準差 58.07 24.46 44.15 55.22 32.52
Beta 3.10 3.17 3.11 3.25 3.17
Sharpe Ratio -0.0392 0.9686 0.1250 0.1497 0.4479
Treynor Index -0.2116 2.1595 0.5119 0.7352 1.3282
Jensen Ratio -0.2985 -0.2484 0.0043 -0.0850 -0.2373
Informaton Ratio 0.0926 0.6648 -0.0740 0.3183 0.4514

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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