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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
ProShares放空型標普500指數ETF2.930.04-1.0511.27
同投資類型平均0.070.00-1.8229.96
同投資類型排名36/9244/9233/9272/92
同投資區域平均-1.99-0.110.8518.41
同投資區域排名148/1203187/12041129/1204743/1204
同投資標的平均3.120.07-1.6130.21
同投資標的排名77/14890/14866/148121/148

ProShares放空型標普500指數ETF-年報酬率比較表
  2018 2017 2016 2015 2014
年化標準差 14.87 3.68 10.05 13.05 8.12
Beta -0.97 -0.53 -0.85 -0.93 -0.92
Sharpe Ratio 0.0694 -1.5681 -0.3817 -0.0827 -0.5177
Treynor Index -0.3060 3.1672 1.2984 0.3347 1.3234
Jensen Ratio -0.2477 -0.7175 -0.2041 -0.4406 -0.6518
Informaton Ratio -0.2720 0.6948 0.4535 -0.2318 0.0197

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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