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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
ProShares三倍放空道瓊30指數ETF-40.70-0.67-2.6321.75
同投資類型平均-15.56-0.28-1.5323.63
同投資類型排名75/9279/9275/9241/92
同投資區域平均9.690.180.6513.55
同投資區域排名1097/11201108/11301105/1130166/1130
同投資標的平均-14.43-0.22-1.4025.66
同投資標的排名118/142129/142121/14259/142

ProShares三倍放空道瓊30指數ETF-年報酬率比較表
  2017 2016 2015 2014 2013
年化標準差 16.59 31.46 37.26 26.34 27.34
Beta -2.73 -2.76 -2.69 -3.03 -2.99
Sharpe Ratio -1.2436 -0.4559 -0.0639 -0.3581 -0.8253
Treynor Index 2.1842 1.4986 0.2558 0.8990 2.1798
Jensen Ratio -0.4869 -0.5881 -0.5070 -0.2734 0.0564
Informaton Ratio -0.9282 -0.2612 -0.1296 -0.2342 -0.7749

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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