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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
Invesco標普500平均加權指數ETF11.970.340.928.62
同投資類型平均14.660.360.8211.91
同投資類型排名266/399239/402117/402239/402
同投資區域平均8.830.150.7013.38
同投資區域排名485/1115384/1117447/1115677/1117
同投資標的平均9.960.230.8312.89
同投資標的排名421/1065308/1069409/1069794/1069

Invesco標普500平均加權指數ETF-年報酬率比較表
  2017 2016 2015 2014 2013
年化標準差 4.74 12.08 12.51 9.41 9.43
Beta 1.00 1.01 0.99 1.01 1.02
Sharpe Ratio 0.9793 0.3288 -0.0615 0.4105 0.9472
Treynor Index 1.3427 1.1361 -0.2247 1.1036 2.5365
Jensen Ratio 0.1336 0.1403 0.0859 0.1175 0.0814
Informaton Ratio 0.1320 -0.0625 -0.1867 0.6068 0.2414

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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