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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
Invesco標普500平均加權指數ETF14.210.440.877.89
同投資類型平均16.430.390.8911.84
同投資類型排名263/414186/418246/418317/418
同投資區域平均9.540.170.6813.87
同投資區域排名453/1120266/1130632/1130789/1130
同投資標的平均6.730.160.8512.76
同投資標的排名289/1085201/1095571/1094920/1095

Invesco標普500平均加權指數ETF-年報酬率比較表
  2017 2016 2015 2014 2013
年化標準差 4.74 12.08 12.51 9.41 9.43
Beta 0.54 1.02 0.89 0.98 0.95
Sharpe Ratio 0.9793 0.3288 -0.0615 0.4105 0.9472
Treynor Index 2.4655 1.1274 -0.2501 1.1369 2.7042
Jensen Ratio 0.3607 0.0695 -0.0988 0.5145 0.6811
Informaton Ratio 0.0791 -0.1112 -0.1895 0.6056 0.2446

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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