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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
Invesco納斯達克100指數ETF6.300.100.8413.05
同投資類型平均1.39-0.030.9114.27
同投資類型排名136/472146/472317/470263/472
同投資區域平均2.89-0.020.8317.95
同投資區域排名395/1230485/1232735/1230643/1232
同投資標的平均11.15-0.061.1526.82
同投資標的排名227/1184238/1186794/1183678/1186

Invesco納斯達克100指數ETF-年報酬率比較表
  2018 2017 2016 2015 2014
年化標準差 18.65 7.72 14.29 17.24 10.61
Beta 1.00 1.00 1.01 1.01 1.03
Sharpe Ratio -0.0074 1.0381 0.1472 0.1692 0.4993
Treynor Index -0.0397 2.3163 0.6022 0.8306 1.4790
Jensen Ratio 0.0755 0.0782 0.0924 0.0701 0.0784
Informaton Ratio 0.3153 0.4051 -0.2038 0.4789 0.3172

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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