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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
First Trust納斯達克100平均加權指數ETF5.510.110.8816.16
同投資類型平均3.560.040.9517.81
同投資類型排名144/474104/473332/473231/473
同投資區域平均3.670.040.8822.70
同投資區域排名296/1216336/1215743/1215591/1215
同投資標的平均9.08-0.071.2227.75
同投資標的排名189/1194148/1193774/1192469/1193

First Trust納斯達克100平均加權指數ETF-年報酬率比較表
  2018 2017 2016 2015 2014
年化標準差 16.52 6.32 14.37 15.87 11.78
Beta 0.99 0.96 1.03 1.01 1.01
Sharpe Ratio -0.1068 1.0236 0.1471 0.0543 0.4409
Treynor Index -0.5144 1.9513 0.5934 0.2467 1.4841
Jensen Ratio 0.0209 0.1146 0.0424 0.0341 0.0233
Informaton Ratio 0.1245 0.3097 -0.2631 0.2551 0.3264

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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