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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
Invesco全球黃金與貴金屬ETF-19.33-0.261.0023.05
同投資類型平均-11.26-0.220.7017.14
同投資類型排名10/1210/124/123/12
同投資區域平均9.540.170.6813.87
同投資區域排名1061/1120992/1130479/1130160/1130
同投資標的平均-13.11-0.230.7918.01
同投資標的排名25/3224/328/3210/32

Invesco全球黃金與貴金屬ETF-年報酬率比較表
  2017 2016 2015 2014 2013
年化標準差 20.95 57.01 37.96 36.13 29.65
Beta 1.11 1.02 1.07 1.00 0.92
Sharpe Ratio 0.1832 0.2816 -0.1783 -0.0644 -0.6152
Treynor Index 0.9957 4.5457 -1.8297 -0.6708 -5.7416
Jensen Ratio 0.0531 -0.1153 0.2339 -0.1208 -0.4995
Informaton Ratio 0.0562 0.2698 -0.0706 -0.0557 -0.6718

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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