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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
iShares核心標普500指數ETF4.860.060.9711.78
同投資類型平均0.51-0.050.9613.76
同投資類型排名156/472163/472252/470332/472
同投資區域平均2.27-0.040.8517.33
同投資區域排名447/1230517/1230623/1228739/1230
同投資標的平均9.75-0.101.1926.12
同投資標的排名247/1187264/1187573/1184787/1187

iShares核心標普500指數ETF-年報酬率比較表
  2018 2017 2016 2015 2014
年化標準差 15.40 3.95 10.33 13.83 8.26
Beta 1.01 0.57 0.88 0.99 0.93
Sharpe Ratio -0.1145 1.3729 0.3209 0.0271 0.4493
Treynor Index -0.5021 2.7348 1.0880 0.1096 1.1558
Jensen Ratio 0.0592 0.5341 0.0254 0.2448 0.5035
Informaton Ratio 0.2141 0.4278 -0.2464 0.2428 0.2490

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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