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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
iShares黃金信託ETF-7.85-0.221.0011.93
同投資類型平均21.850.270.6920.20
同投資類型排名10/1111/112/1110/11
同投資區域平均9.540.170.6813.87
同投資區域排名1019/1120956/1130477/1130422/1130
同投資標的平均8.270.090.7817.18
同投資標的排名21/2924/298/2922/29

iShares黃金信託ETF-年報酬率比較表
  2017 2016 2015 2014 2013
年化標準差 8.77 20.52 15.50 13.67 18.33
Beta 1.02 1.04 1.19 1.03 0.81
Sharpe Ratio 0.3759 0.1321 -0.1918 -0.0311 -0.4951
Treynor Index 0.9338 0.7545 -0.7210 -0.1198 -3.2501
Jensen Ratio -0.0339 0.0020 0.3131 -0.1504 -0.6030
Informaton Ratio 0.2632 0.0126 0.2536 0.4892 -0.8371

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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