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1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表
年平均報酬率SharpeBeta標準差
Global X銅礦ETF26.960.281.0426.01
同投資類型平均22.050.220.7725.20
同投資類型排名3/52/51/53/5
同投資區域平均8.830.150.7013.38
同投資區域排名124/1115478/1117208/1115113/1117
同投資標的平均23.430.230.7226.81
同投資標的排名4/73/71/74/7

Global X銅礦ETF-年報酬率比較表
  2017 2016 2015 2014 2013
年化標準差 36.34 48.08 50.02 21.41 23.09
Beta 2.10 1.48 1.59 1.20 1.30
Sharpe Ratio 0.3002 0.3864 -0.2820 -0.2868 -0.3735
Treynor Index 1.4999 3.6217 -2.5630 -1.4747 -1.9206
Jensen Ratio -1.6061 3.2681 -0.6181 -0.0904 -1.5814
Informaton Ratio 0.1691 0.0420 -0.1350 -0.2183 -0.4755

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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