iShares MSCI全世界美國除外匯率避險ETF〈HAWX〉
年報酬率比較表
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| 年化標準差 |
11.95 |
21.04 |
7.50 |
21.61 |
11.21 |
| Beta |
0.73 |
0.74 |
0.63 |
0.79 |
0.84 |
| Sharpe Ratio |
0.2719 |
-0.2925 |
0.4808 |
0.1337 |
0.4710 |
| Treynor Index |
1.2839 |
-2.3923 |
1.6535 |
1.0527 |
1.8066 |
| Jensen Ratio |
0.1061 |
-0.4274 |
0.2432 |
-0.2240 |
0.1215 |
| Informaton Ratio |
0.0221 |
-0.0866 |
0.1732 |
-0.0659 |
-0.0100 |
1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
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